Сравнение CUD.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 (^GSPC).
CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUD.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| CUD.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.05% | 25.48% |
| Дох-ть за 1 год | 21.18% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 2.61% | 8.55% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.57% | 13.96% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.58% | 11.39% |
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.91 |
| Коэф-т Сортино | 3.35 | 3.88 |
| Коэф-т Омега | 1.42 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 1.87 | 4.20 |
| Коэф-т Мартина | 13.26 | 18.80 |
| Индекс Язвы | 1.83% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 10.28% | 12.27% |
| Макс. просадка | -38.36% | -56.78% |
| Текущая просадка | -2.24% | -0.27% |
Корреляция
Корреляция между CUD.TO и ^GSPC составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и ^GSPC
С начала года, CUD.TO показывает доходность 13.05%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.58% против 11.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 3.20%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.75%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.