Сравнение CUD.TO с ^GSPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 (^GSPC).
CUD.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats CAD Hedged Index. Фонд был запущен 13 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CUD.TO или ^GSPC.
Основные характеристики
| CUD.TO | ^GSPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.47% | 11.29% |
| Дох-ть за 1 год | 10.33% | 29.16% |
| Дох-ть за 3 года | 0.50% | 8.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.66% | 13.20% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.64% | 10.97% |
| Коэф-т Шарпа | 0.77 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 11.67% | 11.61% |
| Макс. просадка | -38.36% | -56.78% |
| Current Drawdown | -1.58% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CUD.TO и ^GSPC составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CUD.TO и ^GSPC
С начала года, CUD.TO показывает доходность 5.47%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.29%. За последние 10 лет акции CUD.TO уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 7.64% против 10.97% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CUD.TO c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок CUD.TO и ^GSPC
Максимальная просадка CUD.TO за все время составила -38.36%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CUD.TO и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CUD.TO и ^GSPC
Текущая волатильность для iShares US Dividend Growers Index ETF (CAD-Hedged) (CUD.TO) составляет 2.74%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что CUD.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.